導讀
在當前經濟下行條件下，銀行業(yè)務風險水平上升，促使銀行更加重視對風險能力的建設，而銀行傳統(tǒng)風險管理體系缺乏靈活性等弊端，與大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、維度靈活、實時性高的特點相契合，使銀行風控成為大數(shù)據(jù)的熱點應用領域和方向。今天，我們來淺談一下銀行的風險管理體系、大數(shù)據(jù)風控在該體系中的定位及應用方向。
首先，我們來簡單介紹一下銀行的風險管理體系。銀行風險管理體系建設的根本目的在于保持資產質量穩(wěn)定，風險抵補能力始終控制在合理水平，進而保證銀行充分應對各類風險威脅。為實現(xiàn)這一目標，銀行需滿足監(jiān)管機構制定的一系列監(jiān)管要求。中國銀監(jiān)會發(fā)布了一系列監(jiān)管準則如《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導意見》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，旨在指導中國商業(yè)銀行依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（國際銀行業(yè)普遍認可的風險監(jiān)管指導準則）進行風險管理體系建設。
巴塞爾新資本協(xié)議主要包括三大支柱（如圖），其中以第一支柱：最低資本要求為核心。第一支柱明確了針對不同風險的資本充足率計算方法，包括市場風險、信用風險和操作風險，這便是普遍認可的銀行業(yè)三大風險。
其中，市場風險指由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導致銀行損失的風險；信用風險又稱違約風險，是指借款人或交易對方因種種原因,不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行遭受損失的可能性；操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。結合目前大數(shù)據(jù)風控的主要熱點，如反欺詐，屬于操作風險范疇，而基于大數(shù)據(jù)的信用評分模型，則屬于信用風險范疇。
依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 ，操作風險損失數(shù)據(jù)類型分為以下7類，目前大數(shù)據(jù)風控中的反欺詐應用場景主要針對外部欺詐類事件。
依據(jù)《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》 ，信用風險損失暴露類型主要分為以下5類，目前大數(shù)據(jù)風控的信用評分等應用場景主要面對零售客戶，因此主要針對零售風險暴露事件。
從另一個角度講，銀行傳統(tǒng)風險管理體系是從滿足監(jiān)管要求出發(fā)構建的一套管理體系，管理體系的落實需要具體風控手段的支撐，大數(shù)據(jù)風控便屬于具體風控手段支撐的范疇。
從大數(shù)據(jù)風控的應用環(huán)境來看，隨著國內普惠金融的快速發(fā)展，征信體系缺陷日益暴露，其覆蓋面狹窄，維度有限的弊端使相關金融機構的風控能力建設遭遇瓶頸，這對大數(shù)據(jù)風控在國內的發(fā)展，既是機遇，又是挑戰(zhàn)。同時，國外的領先實踐，如P2P鼻祖lending club利用第三方評級機構FICO信用等級評分進行放貸，也為國內大數(shù)據(jù)風控的開展提供了有益借鑒。
通過與多家銀行客戶的交流，我們認為大數(shù)據(jù)風控在國內的應用方向可以分為兩個階段。
第一個階段，以短平快、切口小為特點，大數(shù)據(jù)風控在此階段只是對傳統(tǒng)銀行風控手段的補充，如信息核驗、三元驗證等，通過簡單規(guī)則的判定，輔助銀行進行風險決策。究其原因，一方面是在大數(shù)據(jù)輿論風潮下，銀行普遍希望能夠在大數(shù)據(jù)方面有所動作，但由于對大數(shù)據(jù)能力缺乏充分了解，出于風險管控的需要，不愿輕易改變目前既有的整體風控體系和手段；另一方面，目前外部數(shù)據(jù)在可得性和可用性上的缺陷也一定程度上阻礙大數(shù)據(jù)風控的升級應用；
而第二個階段，是在大數(shù)據(jù)技術不斷成熟，相關外部數(shù)據(jù)進一步開放，市場培育達到一定階段后，外部數(shù)據(jù)能夠通過構建風控模型的方式實現(xiàn)與行內數(shù)據(jù)的融會貫通，進而參與到如授信額度、貸后風險等級判定中。目前行業(yè)內出現(xiàn)了一些基于大數(shù)據(jù)的信用評分模型，如芝麻信用評分和上文提到的FICO評分模型等，但上述模型均為第三方評分模型，尚未實現(xiàn)與銀行現(xiàn)有風控模型的融合，F(xiàn)ICO評分體系引入中國后，仍面臨模型本土化的難題，此外，一些研究機構提出的相關模型也主要停留在理論階段，缺乏實踐檢驗。亞信數(shù)據(jù)銀行業(yè)團隊目前也在積極參與到相關的研究之中，爭取能夠在模型構建方面有所建樹。