大數(shù)據(jù)風(fēng)控同傳統(tǒng)風(fēng)控在本質(zhì)上沒有區(qū)別，主要區(qū)別在于風(fēng)控模型數(shù)據(jù)輸入的緯度和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性分析。據(jù)統(tǒng)計，目前銀行傳統(tǒng)的風(fēng)控模型對市場上70%的客戶是有效的，但是對另外30%的用戶，其風(fēng)控模型有效性將大打折扣。
大數(shù)據(jù)風(fēng)控作為傳統(tǒng)風(fēng)控方式補充，主要利用行為數(shù)據(jù)來實施風(fēng)險控制，用戶行為數(shù)據(jù)可以作為另外的30%客戶風(fēng)控的有效補充。大數(shù)據(jù)風(fēng)險控制的作用就是從原來被拒絕的貸款用戶中找到合格用戶，識別出已經(jīng)通過審核的高風(fēng)險客戶和欺詐客戶。
一、銀行信用風(fēng)險控制的原理
金融行業(yè)中，銀行是對信用風(fēng)險依賴最強的一個主體，銀行本質(zhì)就是經(jīng)營風(fēng)險，不同的風(fēng)險偏好決定了銀行的經(jīng)營水平。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整周期過程中，信用風(fēng)險管理也是各個銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)。
1.兩種常見的信用風(fēng)險管理方式
銀行信用風(fēng)險管理有兩種方式，第一種方式是從大量申請人中找到合格的貸款客戶，將貸款放給這些人。第二種方式是從申請人中識別出有潛在風(fēng)險的貸款客戶，不將貸款發(fā)給這些人?？梢院唵蔚卣J(rèn)為是找到好種子和識別出壞種子
2.如何找到合格的貸款人？
銀行在找好種子時，一般會對好種子進(jìn)行一些基本限定，從貸款人的學(xué)歷、年齡、收入、職業(yè)、資產(chǎn)、負(fù)債、消費等幾個方面進(jìn)行打分，最后綜合評級，依據(jù)評估分?jǐn)?shù)進(jìn)行貸款審批，可以簡單地認(rèn)為是風(fēng)險定價（RBP）。
貸款銷售人員主要的任務(wù)是找到好種子的用戶，通過KYC和風(fēng)險評估等方式的找到潛在合格客戶。這個階段的風(fēng)險控制可以認(rèn)為是一個基線控制，經(jīng)過風(fēng)險評估之后，會得到客戶的評估分?jǐn)?shù)或風(fēng)險評級。在控制基線之上的客戶會被放進(jìn)來，認(rèn)為是潛在合格客戶；風(fēng)險管理部門進(jìn)一步驗證，如果審核通過之后，就會依據(jù)分?jǐn)?shù)和級別發(fā)放貸款。
3.識別出潛在風(fēng)險的人
利用數(shù)學(xué)模型來識別風(fēng)險客戶，目的是找到欺詐客戶和未來不會還款的用戶。在識別壞種子時，數(shù)學(xué)模型和壞種子是關(guān)鍵，數(shù)學(xué)模型決定風(fēng)控方式是否科學(xué)，數(shù)據(jù)緯度是否全面，結(jié)論是否科學(xué)。壞種子是用來修正風(fēng)控模型參數(shù)，提升模型的魯邦性，同時讓模型可以不斷完善自己。在預(yù)防欺詐用戶時，行業(yè)共享的黑名單也起到了很大的作用。
壞種子對識別出欺詐用戶和潛在違約用戶十分關(guān)鍵，風(fēng)控模型是否有效的一個前提就是是否有足夠多的壞種子。
4.個人消費金融授信的5P原則
信用貸款分為抵押貸款和無抵押貸款，其中抵押貸款的風(fēng)險相對較低，風(fēng)險評估過程中主要關(guān)注抵押品的自身價值和貸款覆蓋率，貸款用途和還款能力占信用審批權(quán)重比例較低。銀行過去大量的個人貸款，都是抵押貸款，其中按揭房貸占了很大的比重。
無抵押貸款稱為信用貸款，時髦的稱呼為消費金融。貸款人無需進(jìn)行財產(chǎn)抵押，僅僅依靠自身信用分?jǐn)?shù)或還款能力申請貸款。相對于抵押貸款，其風(fēng)險較高，也是銀行信用風(fēng)險管理的重點領(lǐng)域。這幾年消費貸款增加較快，預(yù)計2017年同個人消費相關(guān)的消費貸款，可以達(dá)到27萬億左右。很多銀行、信用卡中心、互聯(lián)網(wǎng)金融公司都在爭奪這個市場。
個人金融消費貸款除了遵循CCCP消費金融授信審核標(biāo)準(zhǔn)之外，授信5P原則也經(jīng)常用于評估客戶信用風(fēng)險。“5P”原則主要是指貸款人情況（people），資金用途（purpose），還款來源（payment），債權(quán)確保（protection），借款人展望（perspective）。
貸款人情況
是指貸款人信用情況、個人財力、銀行往來記錄，其中其個人信用評分比重最高，個人財力次之，貸款人的還款記錄和還款意愿也很重要。
資金用途
是指貸款人的借款用途是否合理、合法。是否用于投機(jī)領(lǐng)域或高風(fēng)險領(lǐng)域，例如高利貸或賭博等。資金用途是否合法，同貸款被按時歸還相關(guān)度較高。
還款來源
是授信審批中最重要的，用來了解貸款客戶是否具備還款來源，其償債能力如何。其中客人的月度薪資收入、資產(chǎn)收入、支出費用、財產(chǎn)價值都高度相關(guān)。其中常用衡量標(biāo)準(zhǔn)是無擔(dān)保貸款不得超過月收入的22倍（DBR小于等于22），月還款金額不得超過客人扣掉所有支出費用后，所剩費用的一半。另外信用卡的授信額度也會被考慮在內(nèi)。