導(dǎo)讀：在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行條件下，銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平上升，促使銀行更加重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力的建設(shè)，而銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系缺乏靈活性等弊端，與大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、維度靈活、實(shí)時(shí)性高的特點(diǎn)相契合，使銀行風(fēng)控成為大數(shù)據(jù)的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域和方向。今天，我們來(lái)淺談一下銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、大數(shù)據(jù)風(fēng)控在該體系中的定位及應(yīng)用方向。
首先，我們來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的根本目的在于保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力始終控制在合理水平，進(jìn)而保證銀行充分應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)威脅。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，銀行需滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的一系列監(jiān)管要求。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了一系列監(jiān)管準(zhǔn)則如《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(jiàn)》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，旨在指導(dǎo)中國(guó)商業(yè)銀行依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（國(guó)際銀行業(yè)普遍認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指導(dǎo)準(zhǔn)則）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。
巴塞爾新資本協(xié)議主要包括三大支柱（如圖），其中以第一支柱：最低資本要求為核心。第一支柱明確了針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率計(jì)算方法，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這便是普遍認(rèn)可的銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)。
其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于利率、匯率、股票、商品等價(jià)格變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)違約風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人或交易對(duì)方因種種原因,不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行遭受損失的可能性；操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合目前大數(shù)據(jù)風(fēng)控的主要熱點(diǎn)，如反欺詐，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇，而基于大數(shù)據(jù)的信用評(píng)分模型，則屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇。
依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 ，操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)類(lèi)型分為以下7類(lèi)，目前大數(shù)據(jù)風(fēng)控中的反欺詐應(yīng)用場(chǎng)景主要針對(duì)外部欺詐類(lèi)事件。
依據(jù)《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)指引》 ，信用風(fēng)險(xiǎn)損失暴露類(lèi)型主要分為以下5類(lèi)，目前大數(shù)據(jù)風(fēng)控的信用評(píng)分等應(yīng)用場(chǎng)景主要面對(duì)零售客戶，因此主要針對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露事件。
從另一個(gè)角度講，銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是從滿足監(jiān)管要求出發(fā)構(gòu)建的一套管理體系，管理體系的落實(shí)需要具體風(fēng)控手段的支撐，大數(shù)據(jù)風(fēng)控便屬于具體風(fēng)控手段支撐的范疇。
從大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用環(huán)境來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)普惠金融的快速發(fā)展，征信體系缺陷日益暴露，其覆蓋面狹窄，維度有限的弊端使相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力建設(shè)遭遇瓶頸，這對(duì)大數(shù)據(jù)風(fēng)控在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。同時(shí)，國(guó)外的領(lǐng)先實(shí)踐，如P2P鼻祖lending club利用第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)FICO信用等級(jí)評(píng)分進(jìn)行放貸，也為國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)風(fēng)控的開(kāi)展提供了有益借鑒。
通過(guò)與多家銀行客戶的交流，我們認(rèn)為大數(shù)據(jù)風(fēng)控在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用方向可以分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段，以短平快、切口小為特點(diǎn)，大數(shù)據(jù)風(fēng)控在此階段只是對(duì)傳統(tǒng)銀行風(fēng)控手段的補(bǔ)充，如信息核驗(yàn)、三元驗(yàn)證等，通過(guò)簡(jiǎn)單規(guī)則的判定，輔助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策。究其原因，一方面是在大數(shù)據(jù)輿論風(fēng)潮下，銀行普遍希望能夠在大數(shù)據(jù)方面有所動(dòng)作，但由于對(duì)大數(shù)據(jù)能力缺乏充分了解，出于風(fēng)險(xiǎn)管控的需要，不愿輕易改變目前既有的整體風(fēng)控體系和手段；另一方面，目前外部數(shù)據(jù)在可得性和可用性上的缺陷也一定程度上阻礙大數(shù)據(jù)風(fēng)控的升級(jí)應(yīng)用；而第二個(gè)階段，是在大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)外部數(shù)據(jù)進(jìn)一步開(kāi)放，市場(chǎng)培育達(dá)到一定階段后，外部數(shù)據(jù)能夠通過(guò)構(gòu)建風(fēng)控模型的方式實(shí)現(xiàn)與行內(nèi)數(shù)據(jù)的融會(huì)貫通，進(jìn)而參與到如授信額度、貸后風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定中。目前行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一些基于大數(shù)據(jù)的信用評(píng)分模型，如芝麻信用評(píng)分和上文提到的FICO評(píng)分模型等，但上述模型均為第三方評(píng)分模型，尚未實(shí)現(xiàn)與銀行現(xiàn)有風(fēng)控模型的融合，F(xiàn)ICO評(píng)分體系引入中國(guó)后，仍面臨模型本土化的難題，此外，一些研究機(jī)構(gòu)提出的相關(guān)模型也主要停留在理論階段，缺乏實(shí)踐檢驗(yàn)。亞信數(shù)據(jù)銀行業(yè)團(tuán)隊(duì)目前也在積極參與到相關(guān)的研究之中，爭(zhēng)取能夠在模型構(gòu)建方面有所建樹(shù)。